定价模型（期权定价模型）

简述资本资产定价模型

1、资本资产定价模型（CAPM）是一种计算资产预期收益率定价模型的模型定价模型，用于衡量风险与收益之间的关系。CAPM模型提供定价模型了一种评估投资组合和个别证券的合理价格的方法定价模型，它被广泛应用于金融领域。

2、资本资产定价模型是指研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型。

3、资本资产定价模型公式为：资本资产的价格R=Rf+β×（Rm-Rf）。其中定价模型，Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm-Rf）市场组合的风险收益率。

4、资本资产定价模型是美国专家于1964年在投资组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场的预期资产收益率和风险资产之间的关系。

CMA会计学知识点:资本-资产定价模型(CAPM)

1、CMA考试重点：资本-资产定价模型（CAPM）资本-资产定价模型（capital-asset pricing model）是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中，某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。

2、资本资产定价模型（CAPM）是一种计算资产预期收益率的模型，用于衡量风险与收益之间的关系。CAPM模型提供了一种评估投资组合和个别证券的合理价格的方法，它被广泛应用于金融领域。

3、资本资产定价模型（CAPM）是一种用于确定资产预期回报率的模型。

4、资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格理论的支柱。

5、资本资产定价模型反应的是资产的风险与期望收益之间的关系，风险越高，收益越高。当风险一样时，投资者会选择预期收益最高的资产；而预期收益一样时，投资者会选择风险最低的资产。

资本资产定价模型公式

1、资本资产定价模型计算公式是R=Rf+β×（Rm-Rf）。资本资产定价模型公式为R=Rf+β×（Rm-Rf）。其中Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm-Rf）市场组合的风险收益率。

2、按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。

3、模型公式E(Ri)=Rf+βim(E(Rm)-Rf)。 资本资产定价模型是美国专家于1964年在投资组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场的预期资产收益率和风险资产之间的关系。

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