定价模型（套利定价模型）

资本资产定价模型的疑问

资本资产定价模型为Rf +β×（Rm—Rf）。Rf为无风险收益率定价模型，Rm为市场组合定价模型的平均收益率，而上题中给定价模型的是（Rm—Rf）=10%市场组合的风险收益率。

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资本资产定价模型完整表达式定价模型：R=Rf+Bx(Rm-Rf)Rm-Rf称为市场风险溢酬，也称为市场组合的风险收益率，平均风险的风险收益率。

资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得资本资产定价模型的有效性受到质疑。

资本资产定价模型确定参数时应注意：投资者希望财富越多愈好，效用是财富的函数，财富又是投资收益率的函数，因此可以认为效用为收益率的函数。投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。

简述资本资产定价模型

1、资本资产定价模型（CAPM）是一种计算资产预期收益率的模型，用于衡量风险与收益之间的关系。CAPM模型提供了一种评估投资组合和个别证券的合理价格的方法，它被广泛应用于金融领域。

2、资本资产定价模型公式为：资本资产的价格R=Rf+β×（Rm-Rf）。其中，Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm-Rf）市场组合的风险收益率。

3、资本资产定价模型（CAPM） 是用于确定是否在一个特定资产的投资是值得的。本质上，问题是：“该资产的回报是否值得投资？” 在本教程中，我们将应用CAPM模型，使用多元回归模型查看特定股票是否值得投资。

4、CMA考试重点：资本-资产定价模型（CAPM）资本-资产定价模型（capital-asset pricing model）是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中，某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。

5、资本资产定价模型是美国专家于1964年在投资组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场的预期资产收益率和风险资产之间的关系。

资本资产定价模型

资本资产定价模型公式为：资本资产的价格R=Rf+β×（Rm-Rf）。其中，Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm-Rf）市场组合的风险收益率。

CMA考试重点：资本-资产定价模型（CAPM）资本-资产定价模型（capital-asset pricing model）是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中，某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。

资本资产定价模型（CAPM） 是用于确定是否在一个特定资产的投资是值得的。本质上，问题是：“该资产的回报是否值得投资？” 在本教程中，我们将应用CAPM模型，使用多元回归模型查看特定股票是否值得投资。

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